浅谈数学模型在商业银行管理领域中的应用

浅谈数学模型在商业银行管理领域中的应用

作者：田源

来源：《财经界·学术版》2013年第15期

摘要：数学模型在经济活动中扮演着机器重要的作用，通过数学建模不仅仅可以定性的、准确的描述经济活动，更加可以通过数学推理找到经济活动的内在规律，这对于以金融业为主的商业银行来说尤为重要，本文通过概述数学模型在商业银行管理工作中的应用现状，重点分析了数学模型的适应特点，为拓展数学模式的应用范围提供了新的思路。 关键词：数学模型 商业银行管理 应用范围

我国经济的快速发展，不仅仅带动了实体经济的迅速崛起，也使得我国的金融行业得到了一个质的飞跃，无论是商业银行还是上市公司，我国的金融行业和金融衍生行业在过去的近十年之中从规模、种类以及涉及经济生活的范围都得到了极大的提高。商业银行的主要业务是对内对外的金融业务，而在现代金融产业中，粗放型的经验管理模式早已经不能适应市场发展的需求，通过数学模型对于不同类型的金融活动进行准确的数学建模，对金融活动中的资产定价、风险投资以及资金重组等等复杂的金融业务，通过数学分析手段，发现金融活动中潜在的经济规律，对金融操作予以指导，不仅能够较好的规避金融操作中的风险，更加能够大幅度的优化商业银行的投资活动。在商业银行中，数学模型主要的应用领域为商业银行金融管理决策以及商业银行风险管理，其主要作用在于为商业银行的精细化管理提供专业有效的数据参考资料。

商业银行的风险管理是商业银行的主要管理业务之一，通常是由多种分析工具和分析模型组成，以便于真实的反应风险模型的原貌。在商业银行的运行机制中，全方位的数据库资料详尽的记录了商业银行的交易记录，为商业银行的业务决策提供了珍贵的数据支撑，在实际决策中，可以依托于这些现有的数据资料，通过专业的数据模型和大规模的数据计算处理，可以在数据索引中找出目标信息和信息规律，决策者可以参考这些资料，为商业银行的管理者和客户提供绩效评估、信号识别、客户营销、产品设计与投放、资金运用等等决策信息，同样基于成熟的数学模型，可以快速有效的建立产品风险评估模型，通过定义不同的风险评估级别，计算出相应的风险收益，为实际的投资活动进行定量分析，商业银行能够实现对冲风险，使得运营效益最大化。

在实际的商业银行的金融业务中，数学模型主要是应用于两个管理领域，即：信用风险评估和市场风险评估。 一、信用风险评估

商业银行要对自身的运营情况以及其他业务对象的金融运营情况做出评估，以便于对于评估对象的信用等级进行详细的划分，国际上先进的商业银行在信用风险管理中一般采用的双重

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内部评级体系来量化信用风险，具体表现为通过客户信用评级体系计算违约概率，通过债项评级体系计算估计风险敞口和违约损失率。数学模型在信用风险评估中的主要作用是对信息的时间序列进行专业的数据分析，因此，他获得的是一个大致的评估结果，并不能直接活动精确的数学模型，还需要参照大量的实际数据来对已经得到的模型进行不断的回归测试和完善。 数学模型在信用风险评估中主要有以下几个作用：为银行的信用提供参考，通过数学模型获得的一致性评价结果，可以验证银行在既定业务中的评价准确度，判断信用评价是否有效合理；划分信用评级，信用评级是商业银行信贷风险的主要规避手段，利用数学模型可以对不同风险系数下的评级模型进行准确的还原，为商业银行的信用授级提供依据；提供贷款业务，通过数学模型建立的风险评估模型，可以快速的获得贷款目标的信用差额和风险系数，决策是否贷款；风险量化，通过数学模型计算风险加权资产实现对商业银行信用风险资本充足率、预期以及非预期损失、资本占用等指标的计算，为满足外部监管部门要求以及实现内部决策管理提供科学依据。 二、市场风险评估

商业银行的市场风险评估主要是在交易清算期间进行，由于市场的波动所带来的投资市场的价值波动有可能使得商业银行遭受意外损失，这种市场价值的波动就是市场风险，可以看到，市场中的不定因素是构成市场风险的主要原因，因此，商业银行将通过合适的数学模型，去构造以这些不确定市场影响因素为变量的模型，分析市场运行机制的可靠性以及波动和失效的表现形式，分析和总结市场风险的诱发规律，最大限度的使得商业银行规避市场风险，保障所得利益。

市场风险主要是缘于资产的当前以及未来的价值走向偏差范围，运用概率理论，可以清晰的看到这些偏差就是随机资产的实际收益，风险的实际影响因素可能包括货币汇率的波动范围、股票市场的指数变化以及货币利率的变化，由于这些参数具有极大的不确定性，因此，极易造成风险出现，有些市场参数具有一定的历史规律，这是在长期的市场观察中得出的规律，建立这样的分析模型，有利于对市场风险进行一定的预判，在商业银行管理规范中要求商业银行必须定期进行内部计量模型的回归测试，将内部模型计算出的风险测量值与每天实际发生的利润或损失进行比较，并记录比较结果。在测试结果出来以后，依照自身的评价标准，对评价模型进行相应的调整，扩大市场风险评估模型的覆盖面和包含性。 三、结束语

本文通过分析数学模型在金融市场的应用现状，详细说明了数学模型在金融领域的使用方法和使用流程，针对与商业银行这一实际的金融行业，着重分析了数学模型在商业银行管理领域内的应用现状，总结了几点实际情况，为数学模型在金融领域的进一步拓展提供了几点意见和建议。 参考文献：

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[1]何宏庆.浅谈数学模型在金融市场中的应用[J]，技术平台，2009（3） [2]杨忠.浅析我国商业银行管理方法创新[J]，中国外资，2011（4）