《数量经济技术经济研究》年第期基于软件的计量经济学建模检验案例解读王乃静李国锋内容提要本文叙述了计量经济建模时所必须要作的各种计量经济检验的基本原理某些检验方法并在此基础上通过案例介绍了利用计量经济软件包实现各种检验的操作思路和步骤并对’的各种输出结果予以解读关键词计量经济模型检验’软件在经济分析与研究中经济模型越来越得到重视和普及在经济建模方法和手段的选择方面计量经济学模型因其扎实的经济理论基础科学的数理建模方法和贴近现实的经济数据拟合的有机结合而得到广泛的应用但在建模实践中要全面地进行计量经济检验却有一定难度本文的宗旨是通过案例说明在软件包上实现计量经济学建模过程中一些重要的计量经济检验的实现解读问题一简介是环境下非常容易使用的计量经济统计学软件包它是的缩写本意是对社会经济关系和经济活动的数量规律采用计量经济学方法和技术进行扩可应用于科学计算中的数据分析与评估财务分析宏观经济分析与预测模拟销售预测和成本分析等利用面向对象的方法管理数据和模型等功能全面不仅能处理时间序列数据还可以处理截面数据包含有多种模型估计方法最小二乘法两阶段的最小二乘法等方法以可视化方式实现文件的管理数据的录人编辑和输出且含有与多种格式的数据文件交换数据的接口能方便地导人导出数据较好的序列处理能力能根据多种形式的数学变换公式生成新的系列便于非线性模型的线性化处理含有多个内建函数为使用程序方式批处理操作和基于模型的多种检验运算带来方便能对时间序列进行诸如描述统计变量间的相关系数相关图表分析等多种形式的统计分析操作有两种方式交互方式和批处理方式在交互方式下每一次只执行一个命令使用菜单操作使数据分析做起来得心应手在批处理方式下要求用户建立一个包含一组命令的文本文件执行程序文件可方便地进行模型的模拟分析和动态预测二建立计里经济模型时一般统计检验的输出解读计量经济建模的一般统计检验原理建立计量经济模型时除参数估计外通常要计算观察多种检验统计量见表——表统计检验指标标回归标准误差用来检验回归预测模型的精度作用拟合优度检验用来检验变量间的线性相关程度和回归模型对观测值的拟合程度一检验一检验检验验总体回归线的显著性检验回归参数的显著性检验验序列相关检验验案例解读利用据参数估计与上述一般统计量计算是十分方便的以表中的基本数建立鸡肉需求模型刀其中。刀刀尸刀表示鸡肉的零售价格表示平均每人鸡肉的消费量尸表示牛肉的价格艺表示居民的可支配收人首先在中建立尸然后输人表中的数据在命令窗口输人回车模型参数被估计的同时随估计结果的输出通常的检验统计量也随之输出显示的就是鸡肉需求函数模型的估计结果三模型设定的拉姆齐,检验原理及其,实现若散点图中存在残差拉姆齐检验的基本思想来源于回归残差反对拟合值犷的散点图随犷变化而系统变化的模式,,表明存在模型设定误差的可能从而提示我们若以某种形式将犷作为解释变量引人原模型模型是误设的则应使’增大若’增大是统计显著的则表明原检验的操作步骤如下选择设定模型估计各参数吞‘并计算拟合值犷,比如鸡肉需求模型设定为。刀刀将某种形式的犷作为增补的解释变量引人模型,值夕的散点图的变化模式来确定这要依据回归残差友对拟合构成如下模型作回归分析,引进犷犷犷等即犷一’吞。刀尸刀刀刀犷检验刀犷刀犷的,增大的显著性检验指标是为记得自模型一氯熟’为信记得自模若所计型的在。’熟计算统计量就说明模型殆一新回归元的个数新模型中的参数个数一算的水平上是显著的被误设了四多重共线性检验的实现多重共线性问题是指在多元回归分析中解释变量之间存在线性关系或近似线性关——系其危害是严重的将导致参数估计的方差增大估计参数与实际意义不符等不正常现象也可能排除有显著影响的变量导致模型设定错误共线性诊断的经验法则有’较高但值显著的不多解释变量相互间的样本相关系数方差膨胀因子等方差膨胀因子是指回归系数的估计量由于自变量共线性使得方差增加的一个相对度量第个回归系数的方差膨胀因子定义为一甲」其中是自变量对模型中其余解释变量线一,亨性回归模型中的’一般地有一条经验法则若一个自变量的则表明模型中有很强的共线性问题表鸡肉需求之建模数据年份尸年份尸尸巧巧巧】巧巧】数据来源于网站——共如、一五异方差性检验的。,实现具有相同的方差。’古典线性回归模型的一个重要假设是随机项测值不同而不同若,的方差随观就产生了异方差问题即。时经验表明异方差性问题多存在于横截面数据建模过程中异方差问题的存在小方差性有虽然不影响估计量的线性性无偏性却使它们不再具有最从而使通常所使用的假设检验不再可靠有可能得出错误的结论一通常的方法参差的图形检验检验检验检验。检验检验对模型检验等等利用软件给出了检验的菜单命令检验的步骤为估计模型。获得残差作残差平方辅助方程对所有原始变量变量平方变量交叉乘积的回归分析得到一检验的零假设是不存在异方差对辅助方程的’作’检验六序列自相关检验的、‘实现在古典线性回归模型中假定在扰动项中不存在自相关用符号表示即为,。户护这个假设的含义是任一观察值的扰动项不受其他观察值扰动项的影响尤其是在使用时间序列建模时但在建模实践中问题上述假设会经常被破坏此时便产生了自相关当模型存在自相关问题时虽然估计量仍然是线性的和无偏的却不是有效的的估计量的方差是有偏的因此通常所用的检验和检验一般来说是不可靠计算的简单易行查’也不真实所以计量经济建模过程中图形法一项重要工作就是进行自相关诊断自相关诊断的经验法则一般有名游程检验当检验其中检验最著,,在表得到的标准输出窗口就有和统计值根据样本容量,和解释变量个数,,检验的准则是时一表明模型存在正的自,相关当一时表明模型存在副的自相关当时表明模型存在负的自相关下命令如果利用尸检验得知模型具有一阶序列相关在中采用如尸月就很容易得到补救该命令不仅输出模型的估计结果也输出了自相关系数参考文献达莫达尔美」古亚拉提著张涛等译《经济计量学精要》机械工业出版社年作者单位月山东经济学院——
