我国商业银行流动性风险防范

（2012）07-0113-02[文章编号]1009-6043

商业经济

SHANGYEJINGJI

No.7，2012TotalNo.402

浅析我国商业银行流动性风险防范研究

于

（哈尔滨商业大学

坤

哈尔滨

150028）

金融学院，黑龙江

[摘要]流动性风险是商业银行面临的主要风险，其产生的原因主要是由商业银行资产负债的盈利性和流动性的

商业银行应优化贷款存款流动性匹配，建矛盾以及商业银行缺乏对流动性风险的动态监管控制和预警机制等方面造成的。

立科学有效的风险监控制度及预警机制，提高商业银行的资产管理水平，发展多层次金融市场，从而加强对流动性风险的防范，提高商业银行流动性风险管理水平。

[关键词]商业银行；流动性风险；原因；防范措施[中图分类号]F640

[文献标识码]B

以下三个特征。

(一)破坏性

当市场发生突然情况时，大多数储蓄者会去提款，如果其它要素不变，银行在不出现亏损的情况下很难有充足的资金来满足储蓄者。如果不能迅速解决，很有可能会发生大规模的银行挤兑，流动性风险会被加速放大，引发流动性危机，轻则使商业银行自身信用受损，重则导致破产倒闭。

(二)隐蔽性

商业银行流动性风险的隐蔽性表现在两个方面：一方面是指流动性风险还尚未被充分认识，流动性管理水平较低。由于国家信用的隐性担保对于商业银行流动性有着正面影响，商业银行尚未爆发大规模的流动性危机，对流动性风险的关注较少。另一方面是指流动性风险自身具有的隐蔽性，流动性风险是一种间接的风险，很容易被商业银行信用中介的特征所掩盖。

(三)内生性

商业银行的主要功能是为储蓄者提供流动性强的存款合同，同时向借款人提供流动性差的贷款合同，在为社会创造流动性的同时，获取利差收入，而商业银行的本质特征则是信用中介。商业银行流动性风险的内生性根源，就是运用这种流动性转换为客户提供了流动性保险，与此同时将流动性风险转嫁给银行本身。

一、我国商业银行流动性风险的现状分析

(一“)短存长贷”问题日益严重

“短存长贷”是指以流动性较强的短期负债来支撑流动性较弱的长期资产，如果在短时间内客户的取款数量突然增多而商业银行由于各种原因无力支付时，就会产生流动性危机。据有关报道称2010年年末，四大国有银行活期存款总额为14.93万亿元，占各项存款比重达到43.08%，而中长期贷款余额为14.51万亿元，占各项贷款比重达到71.22%。由于我国商业银行的利润主要来源于利息净收入，为了追求过高的收益，银行更愿意发放期限较长的贷款，吸收期限较短的存款，使得商业银行资产负债期限严重不匹配。

(二)市场流动性扩张缓解资金面紧张

2010年，中国人民银行为抑制通货膨胀的压力，运用各种货币政策工具控制流动性，调整存款准备金率共计13次，存款准备金率更是达到21.5%的历史高位。存款准备金率的连续上调使得商业银行资金紧张，信贷缩紧，商业银行面临较大的流动性压2012年中国人民银行为促进市场流动性，于2012力。

年2月24日和6月8日两次下调存款准备金率，对于商业银行而言，这将有助于减少银行间流动性趋紧抑制银行贷款的影响，有效的缓解商业银行的流动性压力。

二、我国商业银行流动性风险的特征

流动性风险是商业银行面临的最为重要的风险之一，因其不确定性较强，破坏冲击力较大的特点而被称为“商业银行最致命的风险”。具体而言，流动性风险表现为

三、我国商业银行流动性风险的产生原因

(一)商业银行资产负债的盈利性和流动性的矛盾现代商业银行经营管理讲究“流动性、安全性、盈利三性平衡。一般说来,商业银行流动性较强的资产,其性”

[收稿日期]2012-06-19

女，黑龙江哈尔滨人，哈尔滨商业大学金融学院研究生。研究方向：金融工程。[作者简介]于坤(1986-)，

-113-

商业经济第2012年第7期盈利性较低;而流动性较差的资产，其盈利性较高。因此,商业银行追求高利润就会产生流动性不足的问题。而要达到较高的流动性,其盈利性必然减少。由此可见,高收益和高流动性不能同时兼得。商业银行无法改变以盈利性为目的的经营方针,因此,流动性风险是必然存在的。

(二)新兴业务存在潜在的流动性风险

目前，我国商业银行新兴业务发展过快，各种代客业务、资产管理业务和表外业务等发展迅猛，新兴业务在商业银行的地位也日渐重要。虽然这些业务并不直接导致流动性风险，但是对商业银行的流动性也产生了不可忽视的影响。商业银行客户在进行投融资时，由于资金数额较大，支出或回流比较集中，为银行的流动性管理提出了新的问题。

(三)商业银行缺乏对流动性的动态监管控制和预警机制

目前，我国商业银行所用的流动性监管控制指标，大多数属于静态指标，如“流动性覆盖率”和“流动性比例”以及“贷存比流动性覆盖率”和“净稳定融资比例”，它们都属于事后的控制和反映，而且只能反映某一特定时点上银行的流动性状况。这些监管控制指标的采用，缺乏动态的、事前的管理手段，尤其是无法建立事先对流动性的供给和需求进行计算的技术和方法，不能够准确掌握流动性的供给、需求及缺口的变化。从本质上来讲，流动性风险在不断的动态变化中，所以对流动性风险的管理也应该和这种动态变化的情况相适应。

四、我国商业银行流动性风险的防范研究

(一)优化贷款存款流动性匹配

首先，从负债方面来讲，减少居民和企事业单位存款额占总负债中的份额，银行根据自身需要，针对不同客户，不同产品，不同期限的负债进行差别定价，调节负债结构比例，同时通过负债业务创新，大力开发流动性较高的负债工具，进行产品自主定价，控制负债的品种和期限，增加负债的流动性；其次，应隔离资金来源和资金运用的流动性要求，利用发行股票或债券来筹得对外贷款所需求的资金，或者将公众存款投资于安全性较高的证券交易。从资产方面来讲，调整资产结构，使资产的类型趋于多元化，进行资产业务的创新，提供信贷资产可交易的二级市场，实现资产证券化，提高信贷资产在总资产中的流动性，增加短期债券的投资，通过资产与负债业务合理搭配，使其流动性尽可能的匹配。

(二)建立科学有效的风险监控制度及预警机制我国商业银行应当建立科学有效的流动性风险日常监控制度。尤其是对于流动性风险防范意识比较淡薄，缺-114-

SHANGYEJINGJINo.7，2012

乏主动、有效的流动性日常监控制度的中小型商业银行，目前，中小型商业银行不能准确的对流动性进行综合分析与预测，难以对突发性的流动性危机及时做出反应和采取应对措施。

预警机制主要包括确定风险警况、探寻风险警源，也可以说通过对风险警情指标的关注，银行可以大体评估未来经营时期流动性风险的具体状况，确定风险警况。[4]建立一套适合自身的流动性预警指标体系是商业银行流动性管理的关键。一旦发现风险达到警戒线及时发出预警，银行以最快的速度对其做出适当的流动性调整，防范风险于未然。

(三)提高商业银行的资产管理水平

不良贷款过高会严重威胁商业银行的稳健发展，甚至影响整个金融体系的稳定。从银行方面来说，应当努力保持好与债权人、

借款人、贷款人的关系，保证银行可以在非常情况发生时仍能保持资金的安全性；另外，要采取更有效的措施来完善贷款业务，严格控制申请贷款、发放贷款、

贷后管理等的业务流程。从监管者方面来说，适当鼓励金融创新，丰富金融衍生品和金融工具，引导银行提高自身定价水平并严格遵守监管的相关规定。在银行与监管者的共同协作下，控制不良贷款率，提高银行资产管理水平。

(四)发展多层次金融市场

在市场经济条件下，金融市场的高度发达将对经济运行和经济发展起到良好的推进作用。在一个健全、发达、

多层次的金融市场中，商业银行可以具有多样化的融资渠道，对其流动性的管理提供场所。同时发达的金融市场也有利于商业银行改善资产负债管理技术和方法，提高资金融通效率，降低融资成本，使资金流向高效率的经济部门，有利于国民经济的正常运行，促进经济的高效快速发展。总而言之，金融市场是一个整体，作为其组成部分的货币市场和资本市场，又具有各自的服务对象和市场工具，发挥着不同的职能作用。货币市场和资本市场的健康发展在资金来源和资金运用两个方面都能为改善商业银行流动性状况创造条件，使流动性风险降低，有利于提高中央银行货币政策的有效性。

[参

考

文

献]

[1]徐凯.对当前我国商业银行流动性风险管理的思考[J].

现代商业，2011(21)

[2]郝宏海武军.浅析国有控股商业银行的流动性风险管理[J].河北金融，2011(12)

[3]吕厚磊.我国商业银行流动性风险现状及其控制措施[J].时代金融，2012(3)

[4]王元园.关于我国商业银行流动性风险管理的探析[J].时代金融，2012(3)

[责任编辑：潘洪志]