金融工程期末试题及答案

（正文开始） 第一部分：选择题 题目一：

在金融工程领域中，以下哪项不是期权合约的要素？ A. 行权价格 B. 行权期限 C. 标的资产 D. 合约期限 答案：D. 合约期限 题目二：

以下哪项不是金融工程中的常用模型？ A. 布莱克-斯科尔斯模型 B. 温度模型 C. 卡方模型 D. 权益模型 答案：B. 温度模型

第二部分：填空题 题目三：

在金融工程中，波动率是衡量资产价格变动的______________。 答案：波动程度/幅度 题目四：

布莱克-斯科尔斯期权定价模型是一个基于_____________的模型。 答案：Black-Scholes-Merton假设 第三部分：解答题 题目五：

请简要说明金融工程的核心概念和目标。 答案：

金融工程是一门交叉学科，综合运用数学、统计学和计算机科学等知识，旨在设计和开发金融产品和衍生品，以最大程度地满足金融市场的需求。

其核心概念包括期权定价、风险管理和投资组合优化等。金融工程的主要目标是利用科学的方法和工具，提供金融市场中的投资和交易解决方案，同时最大化投资回报并降低风险。

题目六：

请简要解释以下金融工程中的术语： 1. Delta 2. Gamma 答案：

1. Delta是期权定价模型中的一个重要指标，表示一个期权价格对于标的资产价格变动的敏感性。Delta可以用来衡量期权合约在不同市场条件下的价格变化情况，帮助投资者进行风险管理和头寸调整。

2. Gamma是指标的Delta相对于标的资产价格的变化率。Gamma衡量Delta本身的变化情况，可用于评估期权价格的敏感度随着标的资产价格波动的情况。Gamma较高的期权合约在价格变动时会有更大的Delta变化，从而对投资者构成更大的风险与机会。

（正文结束）

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