2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识通关试题库(有答案)

关试题库(有答案)

单选题（共30题）

1、不同的计息方式会使投资者获得利息的时间不同，在其他因素相同的情况下，固定利率债券的到期收益率（ ）零息债券的到期收益率。 A.高于 B.等于 C.低于 D.没关系 【答案】 A

2、QFII主体资格的认定，应当具备的条件有( )。 A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ 【答案】 B

3、速动比率的计算公式为（ ）。 A.（流动资产+存货）/流动负债 B.（存货-流动资产）/流动负债 C.（流动资产-存货）/流动负债 D.（流动资产-流动负债）/净利润 【答案】 C

4、受托人为委托人的利益服务，并且忠实于（ ）的利益。 A.受托人 B.委托人 C.托管人 D.管理人 【答案】 B

5、（ ）不属于基金资产承担的费用。 A.基金管理费 B.基金转换费 C.基金托管费 D.信息披露费 【答案】 B

6、因持有股票而享有的配股权，从配股权除权日到配股确认日的估值方法，表述正确的有（ ）。

A.股票收盘价等于或低于配股价，则估值为负 B.股票收盘价高于配股价，则估值为零

C.股票收盘价高于配股价，按股票收盘价高于配股价的差额估值 D.股票收盘价等于或低于配股价，按股票收盘价与配股价的差额估值 【答案】 C

7、远期利率指的是资金的远期价格，它是指隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平，关于远期利率下列（ ）是完全正确的。

A.远期利率和即期利率的区别在于计息日起点不同，即期利率的起点在当前时刻，而远期利率的起点在未来某一时刻

B.它们可以预示市场对未来利率走势的期望，一直是银行制定和执行货币的参考工具

C.在成熟市场中几乎所有利率衍生品的定价都依赖于远期利率 D.以上选项都对 【答案】 D

8、为了更好的管理债券基金信用风险，基金公司采取的措施不包括() A.建立针对债券发行人的内部信用评级制度

B.定期更新交易对手资质、交易记录、交收违约记录等信息 C.分散化投资

D.分析基金持有人结构和特征，关注投资者申赎意愿 【答案】 D

9、杜邦恒等式中，不涉及的财务指标表是（ ）。 A.权益乘数 B.销售利润率 C.资产负债率 D.总资产周转率 【答案】 C

10、下列关于基金资产估值程序的表述错误的是（ ）。

A.基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算

B.基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人

C.基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人

D.基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后对外公布 【答案】 D

11、以下关于市场风险说法不正确的是（ ）。

A.基金投资于股票市场时，上市公司的股价不但受其自身业绩、所属行业的影响，更会受到的经济、经济周期、利率水平等宏观因素的影响，从而使股票的价格表现出一种不确定性

B.基金投资于国债市场时，国债的价格也会随着利率的变动而大幅波动，当利率上升时，国债价格会上升

C.即使基金具有分散风险的功能，但由于股票、债券等市场存在固有的风险，投资于股票、债券的基金也难免会面临风险 D.市场风险是投资风险中的一种 【答案】 B

12、反映股票基金风险大小的指标不包括( )。 A.久期 B.持股集中度 C.标准差 D.行业投资集中度 【答案】 A

13、目前常用的风险价值模型技术不包括（ ）。

A.参数法 B.历史模拟法 C.蒙特卡洛法 D.算术平均法 【答案】 D

14、关于认股权证与备兑权证的区别，有如下的表述Ⅰ.认股权证是股份公司发行的，行权时上市公司将增发新股给予认股权证的持有人的权证Ⅱ.备兑权证是股份公司发行的,行权时上市公司将已有的老股按照行权价格转让给备兑权证的持有证则以上两种表述（ ）。 A.Ⅰ错误，Ⅱ正确 B.两者均错误 C.Ⅰ正确，Ⅱ错误 D.两者均正确 【答案】 C

15、下列关于晨星公司基金评级的说法，错误的是（ ）。

A.以基金持有的股票市值为基础进行分类，把基金投资股票的规模风格定义为大盘、中盘和小盘

B.以基金持有的股票价值-成长特性为基础，把基金投资股票的价值-成长风格定义为价值型、平衡型和成长型

C.一般根据基金在过去一定时期内的业绩计算其收益率以及风险水平等因素，根据计算结果对基金给予星级评定

D.通过投资收益率将某基金在同类基金中的排位情况简单清晰地表示出来 【答案】 D

16、市场投资组合的特征不包括（ ）。

A.切点投资组合是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合

B.有效前沿上的任何投资组合都可看做是切点投资组合M与无风险资产的再组合

C.切点投资组合完全由市场决定，与投资者的偏好无关 D.切点投资组合是所有投资者理想的投资组合 【答案】 D

17、关于资本市场线和证券市场线，以下表述错误的是（ ）。 A.证券市场线能为每一个风险资产进行定价

B.证券市场线描述了单个资产的风险溢价与市场风险直接的函数关系 C.资本市场线描述了有效组合的市场溢价与组合标准差之间的函数关系 D.资本市场线是基于资本资产定价模型进行定价 【答案】 D

18、（ ）风险是指在一定程度上无法通过一定范围内的分散化投资来降低的风险。 A.经营 B.对冲 C.非系统性 D.系统性 【答案】 D

19、李先生一家的资产负债表中资产总额是100万元。其中，现金2万元，开放式货币市场基金3万元，银行活期存款1万元，股票20万元，汽车10万

元，债券10万元，家具5万元，住宅49万元。则李氏夫妇的流动资产与总资产的比率是（ ）。 A.2% B.5% C.6% D.16% 【答案】 C

20、下列属于企业再融资行为的是（ ）。 A.Ⅰ、Ⅱ B.Ⅰ、Ⅲ C.Ⅱ、Ⅲ D.Ⅱ、Ⅳ 【答案】 A

21、以下说法错误的是（ ）。 A.汇率是资金成本的主要决定因素

B.通货膨胀的测量主要采用物价指数，如居民消费价格指数、生产者物价指数、商品价格指数等

C.国内生产总值( GDP)是衡量一个国家或地区的综合经济状况的常用指标，是指某一特定时期内在本国领土上所生产的产品和提供的劳务的价值综合，是衡量整体经济活动的总量指标

D.汇率的变动直接影响本国产品在国际市场的竞争能力，从而对本国经济增长造成一定影响 【答案】 A

22、关于有效前沿，下列说法正确的是( )。

A.仅有风险资产时的有效前沿为直线，而存在无风险资产时的有效前沿为曲线 B.仅有风险资产时的有效前沿为直线，而存在无风险资产时的有效前沿为直线与曲线的组合

C.仅有风险资产时的有效前沿为曲线，而存在无风险资产时的有效前沿为直线 D.仅有风险资产时的有效前沿为曲线，而存在无风险资产时的有效前沿也为曲线 【答案】 C

23、投资管理过程是一相态循环过程，整个流程包含三个步骤，但不包括（ ）。 A.反馈 B.执行 C.检验 D.规划 【答案】 C

24、根据嵌入条款对债券进行分类，以下不属于该分类的选项是（ ）。 A.通货膨胀联结债券 B.可赎回债券 C.息票债券 D.结构化债券 【答案】 C

25、按照现行有关规定，上海证券交易所B股结算费的收取标准为（ ）。

A.成交金额的0.1% B.成交金额的0.05%

C.成交金额的0.05%，不超过500美元 D.成交金额的0.05%，不超过500港元 【答案】 B

26、基金收入主要来源不包括（ ）。 A.股利收益 B.存款利息 C.债券利息 D.证券买卖差价 【答案】 D

27、沪深300指数编制的方法为（ ） A.几何平均法 B.派式加权法 C.算数平均法 D.成交额加权法 【答案】 B

28、下列关于道氏理论和趋势的说法，错误的是( )。

A.长期趋势最为重要，也最容易被辨认，它是投资者主要的观察对象 B.中期趋势对于投资者较为次要，是投机者的主要考虑因素 C.最难预测的趋势是长期趋势

D.中期趋势与长期趋势的方向可能相同，也可能相反 【答案】 C

29、（ ）是指在期货交易中，任何交易者必须按其所买入或卖出期货合约价值的一定比例交纳资金。 A.盯市制度 B.平仓制度 C.交割制度 D.保证金制度 【答案】 D

30、某公司发行了面值为100元的3年期零息债券，现在市场利率为该债券的现值为（ ）。 A.75.13元 B.133.10元 C.82.元 D.70.00元 【答案】 A

10%，则