基于ARMA—GARCH模型的股票价格分析及预测
作 者：钟骐
作者机构：北京工商大学理学院,北京100048
出 版 物：中国市场
年 卷 期：2017年 第1期
摘 要：文章基于潍柴动力2014年7月1日至2015年3月26日180个交易日的收盘价数据，通过R软件建立模型，对3月最后三个交易日的收盘价进行预测，预测值与真实值非常接近，能够为有关该只股票的决策提供一定的帮助。
页 码：68-69页
主 题 词：股票价格预测 ARMA模型 GARCH模型 条件异方差
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容